Как избежать потерь при торговле советником D-fx:trend_setka5.2

[slash]

меня зовут Павел. депозит разбивайте на три счета, на каждом выставляйте разные риски, торгуйте по принципу один день-один счет. не торгуйте в пн и пт всеми счетами, стоп -лосс если и будет, но только на одном счете( как у меня 21 октября, только на одном счёте), после торгуйте тремя счетами каждый день, пока не закроете убыток. убыток закроется быстрее, чем за месяц, далее снова по принципу-один счет-один день". при этом риски увеличить необходимо на 50%. если взять мой убыток как 100% величина то на пятницу 31 октября он закрыт на 60%

[Romazis]

Дорогие Друзья, предлагаю осуществлять торговлю по схеме Павла, но...но только с некоторой коррекцией в данной схеме. Открываем 3 счета с равным депозитом (советник 5.2) и ставим риск 1.5 на всех счетах. Советник включаем только на одном счете и действуем по принципу выравнивания депозита, т.е. каждый счет "догоняет" предыдущий. Убыток 23% при ФМ, но только при суммировании 3-х счетов. Затем выравниваем и продолжаем торговать по данному принципу. В случае с подписчиками следует объяснить о распределении средств по 3 счетам. Минимальная сумма инвестирования на одном счете 150 $.

[KURKUL]

Коллеги, доброго времени суток! Хочу поднять такой вопрос на обсуждение: у меня открыты 3 счета, Сервера Гонконг, Сингапур и Великобритания. Азиатские Счета появились у меня в конце августа этого года. Британским счетом владею с прошлого года. Баланс счетов одинаковый, ну может плюс минус 20 долларов. Я сформировал историю прибыли с 1.09.2014 по 20.10.2014 у меня получилось примерно на 15% Британский счет обогнал по прибыли оба азиатских счета. Может, у кого есть более длинная история торговли на азиатских счетах чтобы сравнить с Британией. Предлагаю торговать по схеме Павла но только не переключать счета а торговать на UK, но прибыль делить между счетами. Опять же не стоит забывать ФМ прошлой осени, когда на британском счете цена достала до стопа, а Дмитрий рассказывал что на Азиатских счетах не было ФМ. Интересно узнать ваше мнение по моей мысли.........

[KURKUL]

Забыл сказать что риск на всех счетах одинаковый.

[Romazis]

Нецелесообразно торговать всеми счетами сразу, и смысла нет ставить счета на разные сервера. Отличие как Дмитрий сказал на 1-3 пункта вот они и сыграли 15%-ю прибыль + ситуация на рынке и работа советника. Весь смысл в том, чтобы снизить убыток при ФМ и лучше пусть будет убыток на одном счете, чем на всех сразу, т.к. можно выравнить счета и продолжить торговлю.
В дополнении ранее сказанному способу, что в ходе тестирования советника 5.2 с установкой даты 21 октября 2014 года убыток при риске 1.5 составил почти 78%, если снизить риск до 1.3, то убыток получим примерно 67% (тестировал на дате 21.10.2014), но вот что интересно, если после ФМ ставим риск 1.5 и торговать всеми счетами сразу, то примерно через 8 сделок советник 5.2 на 100% возмещает убыток (тестировал на датах от 22.10.2014 до 04.11.2014).

[Гвидон]

Приветствую всех присутствующих. В варианте Павла можно просто уменьшить риск в три раза. Скажем, если риск 1.5, то ставим 0.5. И если не торговать в понедельник и пятницу значит от полученного отнимаем еще 0.2 и получаем риск 0.3. Торгуем каждый день кроме рекомендованных ДК. При получении стоп лосса теряем где то в районе 25%. Ставим риск 1.5, возмещаем потери, возвращаемся к торговле с риском 0.3.
Хотя может я и не прав.
А вообще желание диверсифицировать риски есть огромное. Мне видится это использовать советник на других инструментах.
У меня стоит советник 5.2 на USD/JPY. За три месяца прибыльность меньше чем на евро но форс мажора 21 числа не было. Не было и предпосылок.
Здесь на форуме есть ветка в которой говорится как тестировать не имея реальных исторических котировок. Я не имею навыков тестирования, если кто нибудь взялся бы протестировать по предложенной технологии думаю многие, если не все, били бы ему благодарны. На мой взгляд перспективными являются еще пары AUS/USD, EUR/JPY, и может быть USD/CHF.
За сим откланиваюсь.

[Romazis]

Учитывая существующие котировки (просмотрено визуально), без проведения автотестирования, опираясь на индикатор сила тренда с параметром 47, то на пару AUS/USD не эффективно ставить советник 5.2. На паре EUR/JPY будет работать, но надо следить, чтобы не более 3-х сделок, т.к. после преодоления линии 47 он большую часть времени проводит за данной линией, а затем происходит коррекция. На паре USD/CHF тоже будет работать, только на данной паре я бы поставил риск 0.5, а при ФМ увеличиваем риск до 1.5. Конечно все это Филькина грамота надо автотестить советника 5.2 на вышеуказанных парах и на реальных котировках.

[Гвидон]

Не могу оставить сообщение. Получилось только с 5-го раза.
https://www.argolab.net/tickstory-lite.html Вот ссылка как моделировать реальные котировки. Правда я и половины из написанного там не понимаю.

[investor]

Гвидон, вас забанить?
Удаляю все предыдущие ваши дубликаты сообщений, оставляю последнее.

Ну и предупреждение.

[investor]

Не могу оставить сообщение. Получилось только с 5-го раза.
https://www.argolab.net/tickstory-lite.html Вот ссылка как моделировать реальные котировки. Правда я и половины из написанного там не понимаю.

На сколько мне известно, индикатор Сила тренда не корректно работает на истории.
Но возможно только на той, что с качеством 90%.

Дмитрий, прокомментируйте пожалуйста.

[admindocentfx]

На сколько мне известно, индикатор Сила тренда не корректно работает на истории.
Но возможно только на той, что с качеством 90%.

Дмитрий, прокомментируйте пожалуйста.

Сила тренда работает вполне корректно и на истории и при текущей торговле. Поскольку нет перерисовки истории индикатором!
И на любых таймфреймах одинаково не перерисовывает. А если говорим о таймфрейме М30, например, по которому мы берём значения индикатора, то какое значение есть на закрытии бара, такое советник и берёт.
Значение остаётся неизменно! И тем более берёт советник значение индикатора на третьем баре назад при старте.
Теперь поговорим о тестировании!
Самое лучшее тестировать на котировках, которые получены со временем торговли на терминале, который работал на реальном рынке и при условии, что график с заданным таймфремом был открыт, который нужен для тестирования а ещё лучше чтобы графики с меньшими таймфремы, что бы то же были открыты. Тестировать на этом промежутке времени когда работал терминал и на том счёте, который работал (не переходить на демо счёт или на реальный счёт с другого тогового сервера. Так же важно никогда на этот терминал не подгружать котировки из архива котировок МТ4 (тогда тестер никогда не будет проходить по реальным котировкам и всегда будет их моделировать из подгруженного архива. Поэтому тестирование на реальных котировках, которые я провожу не имеет моделирования, так как тестер проходит по котировкам из терминала полученные естественным путём.
Но если реальных котировок у вас нет, то конечно технология описанная "агролаб", с качеством моделирования 99% для вас испытателей кстати - подтверждает мои тесты.
Кстати есть технология проверки качества реальных котировок. По технологии "агролаб" проверил свои реальные котировки, они соответсвуют 99%.
Вместе с тестами, я высылаю результат проверки реальных котировок на их качество.
Поэтому прошу принимать их, как проверенные не только подтверждённые историей, но и теперь технически проверенные!

Надеюсь ответил на ваш вопрос.

[Гвидон]

Гвидон, вас забанить?

За что7


За 5 одинаковых сообщений подряд, содержащих ссылку.

- investor

[Sergo860]

меня зовут Павел. депозит разбивайте на три счета, на каждом выставляйте разные риски, торгуйте по принципу один день-один счет. не торгуйте в пн и пт всеми счетами, стоп -лосс если и будет, но только на одном счете( как у меня 21 октября, только на одном счёте), после торгуйте тремя счетами каждый день, пока не закроете убыток. убыток закроется быстрее, чем за месяц, далее снова по принципу-один счет-один день". при этом риски увеличить необходимо на 50%. если взять мой убыток как 100% величина то на пятницу 31 октября он закрыт на 60%

Кто-нибудь просчитывал общую суммарную доходность такой тактики со всех трех счетов?

[Гвидон]

За 5 одинаковых сообщений подряд, содержащих ссылку.

Но появилось только последнее. Может сбой какой?

Кто-нибудь просчитывал общую суммарную доходность такой тактики со всех трех счетов?

Одна треть от доходности трех счетов.

[investor]

Но появилось только последнее. Может сбой какой?

У нас на форуме работает серьезный антиспам фильтр.
В случае каких-нибудь проблем или недопониманий в работе форума, прошу писать лично мне в личку.